Стратегия Форекс торговли по Мартингейлу зиждется на теории вероятности. Только Вам необходимо удовлетворить нескольким обязательным условиями:

• Ваш изначальный депозит должен быть достаточно велик
• Вы начинаете торговать относительно малым лотом

В данном случае эта стратегия Форекс имеет практически 100%-ю вероятность получения прибыли!

История торговой стратегии Мартингейла

Изначально стратегия находила свое применение в игорных ставках и довольно часто применялась в игровых залах казино. Термин “мартингейл” ввел в начале 20-го века математик П. Леви (Levy), который успешно изучал парадоксы азартных игр. Хотя считается, что стратегия названа именем удачливого франзуского картежника 19-го века. Концепция Леви получила широкое развитие в трудах другого математика — Джозефа Дуба (Joseph Leo Doob), который всячески пытался опровергнуть вероятность 100%-й прибыльности данной стратегии.

Основные принципы торговой стратегии Мартингейла

Суть стратегии заключается в следующем:

• Торговля начинается с некоторого заранее определенного минимального лота.
• При каждом убыточном входе трейдер должен увеличивать лот так, чтобы в случае прибыли окупить все прошлые убыточные входы в этой серии, и остаться с небольшим доходом. Например: 1-2-4-8-16-32-64 и т.д.
• В случае закртыя с плюсом трейдер должен вернуться обратно к минимальному лоту.

Притягательным свойством этой Форекс стратегии является то, что, удваивая лот, Вы заметно снижаете свою среднюю цену входа в рынок. Для более наглядного примера рассмотрим таблицу:

Из таблицы видно, что для первых 2-х входов, чтобы выйти в ноль необходимо, чтобы валютная пара выросла в цене от 1.3430 до 1.3440, т.е на 10 пипсов, а не на 20 (как в случае с одинаковым размером лота), другими словами средняя цена входа сместилась на 10 пипсов вниз. Если тренд идет еще ниже, а Вы входите с размером в 4 лота, для покрытия минуса Вам требуется рост значения цены всего лишь до 1.3425 вместо 1.3440. Чем большее кол-во входов Вы производите при торговле, тем ниже ваше среднее значение цены входа. Даже если Вы в минусе на 100 пипсов на первом входе (1.3350), Вам достаточно поднять +19 пипсов на последнем входе (1.3369), чтобы общий капитал при этом вышел в зону безубыточности.

Выводы

Вы должны располагать большим депозитом и начинать с малых лотов.

Минимальным требованием для каждого треугольника является наличие четырех опорных точек. Для проведения линии тренда, как мы помним, всегда необходимо две точки. Таким образом, чтобы начертить две сходящиеся линии, каждая из них должна пройти, по крайней мере, через две точки.

Существует два способа измерения симметричного треугольника. Первый - это измерение высоты основания треугольника (АВ) и проекции этого расстояния вертикально от точки пробоя С или от вершины. Второй способ заключается в проекции вверх линии, параллельной нижней линии тренда от вершины основания (точка А). Пример модели “Голова-плечи” для вершины рынка.

В большинстве случаев пробой происходит на расстоянии от половины до ¾ ширины треугольника. Если прорыв не произошел в течение первых ¾ ширины треугольника, то последующее движение будет слабым и сложно прогнозируемым. По мере сужения границ колебаний цен внутри треугольника объем торговли должен снижаться (это общее правило для всех моделей продолжения тенденции).

Модель считается завершенной, когда цена закрытия фиксируется за пределами любой из двух линий тренда, образующих фигуру треугольника. В зависимости от прорыва - вверх или вниз - эта линия становится соответственно уровнем поддержки или сопротивления. Вершина треугольника в дальнейшем будет служить важным уровнем поддержки/сопротивления. Критерии истинности прорыва совпадают с критериями истинности прорыва линии тренда. Иногда после прорыва наблюдается возвратный ход цены к линии тренда.

После пробоя цена уйдет в направлении пробоя минимум на высоту основания AB треугольника.

Мы начнем рассмотрение моделей продолжения тренда с модели «треугольник». Существует четыре вида треугольников:

• симметричный (symmetrical)
• восходящий (ascending)
• нисходящий (descending)
• «расходящийся треугольник» (expanding triangle)

Восходящий (ascending) треугольник считается бычьей моделью, а нисходящий (descending) треугольник - медвежьей. Оба треугольника - восходящий и нисходящий - значительно отличаются от симметричного (symmetrical). Независимо от того, на каком этапе тренда они начинают свое формирование, треугольники весьма четко прогнозируют рыночную ситуацию.
В отличие от восходящего и нисходящего, симметричный треугольник - это нейтральная модель, но это совсем не означает, что с помощью симметричного треугольника нельзя делать прогнозы по развитию рыночной динамики. Наоборот, так как он принадлежит к моделям продолжения тренда, аналитик может определить направление предыдущего тренда, а затем сделать вполне логичный вывод, что тренд продолжит свое движение.
Утверждают, что из-за отсутствия у симметричного треугольника однозначной принадлежности к бычьим или медвежьим моделям, он лишен прогностической ценности. Это утверждение не совсем верно, так как этот вид треугольника обычно указывает на возобновление тренда после паузы. Таким образом, очевидно, что симметричный треугольник все-таки способен выдавать надежный прогноз.

Общие критерии анализа треугольников:

• в классическом треугольнике должно быть пять линий с момента входа в треугольник (три вниз и две вверх или наоборот);
• если цена входит в треугольник сверху, то сильнее позиции для продолжения падения цены;
• если цена входит в треугольник снизу, то сильнее позиции для продолжения роста цен;
• если угол треугольника направлен вверх, то цена, скорее всего, пойдет вверх;
• если угол треугольника направлен вниз, то более вероятно, что прорыв будет вниз;
• чем больше линий в треугольнике и чем ближе к вершине выход из него, тем сильнее и значительнее будет динамика цен при выходе, но если выход произойдет в последней четверти, то последующее движение будет вялым и неустойчивым;
• прорыв обычно происходит между ½ и ¾;
• вершина треугольника будет в будущем выступать уровнем поддержки/сопротивления;
• объем падает по мере формирования треугольника, резко возрастая после прорыва;
• после прорыва цена пройдет в направлении прорыва, как минимум расстояние, равное высоте треугольника в наибольшей части.

Естественно, что «двойная вершина/основание» более слабый сигнал разворота тренда, чем модель «тройная вершина/основание» и «голова-плечи».

Среди “тройных” и особенно “двойных вершин/оснований” попадается много ложных сигналов, которые отфильтровываются с помощью параллельного анализа динамики объемов и схождения/расхождения цены и осцилляторов.

“Тройная вершина” считается завершенной, когда цены преодолевают уровень обоих спадов с возрастанием объема. Для получения ценовых ориентиров измеряют высоту вершины, потом полученное значение откладывают от точки прорыва вниз.

“Тройное основание” считается завершенной, когда цены преодолевают уровень обоих пиков. Для получения ценовых ориентиров измеряют глубину спада, потом полученное значение откладывают от точки прорыва вверх.

Среди тройных вершин/оснований попадается много ложных сигналов, которые отфильтровываются с помощью параллельного анализа динамики объемов и схождения/расхождения цены и осцилляторов.

Левое и правое плечо достигают примерно одинаковых значений по высоте. Голова - выше, чем каждое из плеч. Модель считается завершенной, когда цена закрытия фиксируется ниже линии шеи. Минимальный ценовой ориентир равен вертикальному расстоянию от вершины головы до линии шеи, отложенному вниз от точки прорыва линии шеи. При последующем подъеме возможен возврат до уровня линии шеи, но ценам не удается пересечь ее.

Особенности фигуры “Голова-Плечи”:
1. Наличие предшествующего повышательного тренда.
2. Вслед за левым плечом, которое сопровождается большим объемом сделок, следует промежуточный спад.
3. Далее образуется новый максимум.
4. Далее опять спад, опускающийся нижет уровня предыдущего пика, почти до уровня предыдущего промежуточного спада.
5. Правое плечо, сопровождаемое заметно снизившейся активностью, оказывается не в состоянии достичь уровня головы.
6. Далее идет прорыв линии шеи ценой закрытия.
7. Цены возвращаются к уровню шеи, прежде чем возобновить падение к новым минимумам.

Сигналом к открытию позиции будет пробитие линии шеи. Хорошим моментом для совершения сделки будет откат цены к линии шеи после ее прорыва.

Леонардо Фибоначчи – итальянский математик, открывший ряд натуральных чисел, находящихся между собой в определенной зависимости. Смысл зависимости Фибоначчи – каждое последующее число равно сумме двух предыдущих. Начинается ряд с нуля, и продолжать его можно до бесконечности: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т.д. Замечательным свойством чисел Фибоначчи является то, что предел отношения каждого числа к последующему равен 0,618, а предел отношения каждого числа к предыдущему равен 1,618. Предел деления каждого числа на число, следующее за ним через одну позицию 0,382, наоборот – 2,618.

Именно приближенность ряда Фибоначчи к «золотому сечению» обусловила его широкое применение в техническом анализе в качестве коэффициентов коррекции рынка и прогнозирования динамики рынка: веерные линии, дуги, уровни коррекции и временные периоды Фибоначчи.

Уровней коррекции Фибоначчи (Fibonacci Retracement) всего семь. Между ними тоже наблюдается «золотая пропорция». Если мы уровень 61,8 умножим на 0,618, то получим уровень 38,2. В сумме они дают 100%. Уровни 23,6 и 76,4 тоже в сумме составляют 100%.
Ключевые уровни – 38,2%, 50%, 61,8%, они будут оказывать наибольшее сопротивление и поддержку при изменениях курса.

Трейдерами было замечено, что на сильном рынке длина коррекции, как правило, составляет 0.382 от пройденной длины курса. На рынке средней силы длина коррекции равна обычно 0.5 от предыдущего движения. Максимальная длина коррекции составляет 0.618, и это является показателем слабой силы тренда.

Построение уровней коррекции Фибоначчи

Есть несколько правил для построения уровней коррекции Фибоначчи. Для разложения уровней Фибоначчи используется предыдущая тенденция, потому что движение сейчас – это коррекция к тому, что было раньше. Т.е если сейчас курс идет вверх, то раскладывать Фибоначчи мы будем по предыдущему нисходящему тренду и наоборот.

Сначала между двумя экстремальными точками проводится линия тренда. Затем проводятся семь горизонтальных линий, пересекающих линию тренда на уровнях Фибоначчи 0,0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 76,4%, 61,8%, и 100%. После сильного подъема или спада цены часто возвращаются назад, корректируя значительную долю своего первоначального движения. В ходе такого возвратного движения цены часто встречают поддержку/сопротивление на уровнях линий Фибоначчи или вблизи них.

Уровни коррекции Фибоначчи (Fibonacci Retracement)

Если цена выходит за уровни 0% и 100%, то для уровней Фибоначчи нужно искать другие ключевые точки. Если не находим в данном таймфрейме, то можно поискать в большем, например, для H1 тенденций разложить уровни в таймфрейме H4 или D1.

Для построения уровней коррекции Фибоначчи в MetaTrader 4 нажмите кнопку на панели «Line Studies». Подведите курсор к минимальной точке восходящего тренда (максимальной точке нисходящего) и нажмите левую кнопку мыши. Не отпуская кнопки мыши, подведите курсор к максимальной точке восходящего тренда (минимальной точке нисходящего) и отпустите кнопку. После выполнения данных действий на графике появятся уровни коррекции Фибоначчи, которые можно выделить впоследствии двойным щелчком мыши. Нажатие правой кнопки мыши на выделенном объекте приведет к появлению контекстного меню, в котором можно настроить внешний вид уровней.

Уровень поддержки (support) - это область на графике ниже рынка, где стремление купить достаточно сильно и может противостоять давлению продавцов. В результате падение приостанавливается и цены вновь начинают идти вверх.

Уровень сопротивления (resistance) - это прямая противоположностью уровню поддержки. Сопротивление представляет собой область выше рынка, где давление продавцов превосходит давление со стороны покупателей. В результате рост цен останавливается и сменяется падением.

Другими словами, цена, с которой началось повышение, будет уровнем поддержки. Графически он будет представлять собой касательную к минимумам цен. Считается, что когда цена падает до уровня поддержки, со стороны быков (покупателей) дальнейшему падению цены оказывается сильное сопротивление, т.е. цена «поддерживается» от дальнейшего падения.

Уровень поддержки (support)

Поэтому наиболее вероятно, что цена, дойдя до уровня поддержки, отскочит и начнет повышаться. В случае когда цена выходит за уровень сопротивления (или поддержки), то говорят что был прорыв или пробой. Но даже если цена все-таки пробьет вниз уровень поддержки, то это, скорее всего, произойдет не с первой попытки. После пробоя уровень поддержки превращается в уровень сопротивления.

После пробоя уровень поддержки превращается в уровень сопротивления

Уровень сопротивления представляет собой касательную к максимумам цен. Предполагается, что если цена валюты приблизилась к этому уровню, то дальнейшего повышения, скорее всего, не произойдет (благодаря наличию достаточного количества предложений). Но даже если этот уровень сопротивления будет пробит, то вероятно не с первой попытки. После пробития уровень сопротивления превратится в уровень поддержки.

Уровень сопротивления (resistance)

Если тренд идет вверх, то уровни сопротивления являются отражением перерывов в его развитии. На определенном этапе эти уровни удается преодолеть и двигаться выше.

Если тренд идет вниз, то уровни поддержки не могут полностью прекратить падение цен, однако способны задержать его, пусть даже и на время.

Чтобы можно было говорить о восходящем тренде, необходимо чтобы каждый последующий уровень поддержки был выше, чем предыдущий. Соответственно каждый последующий уровень сопротивления тоже должен быть выше предыдущего.
Всякий раз, когда предыдущий уровень сопротивления подвергается проверке, ее исход может звучать для восходящего тренда как приговор или как диагноз. Если цены при восходящей тенденции не в состоянии превзойти предыдущий пик, то можно сделать вывод о возможности скорой смены существующей тенденции.

Соответственно, каждый последующий уровень сопротивления тоже должен быть выше предыдущего. Если очередной корректирующий спад достиг уровня предыдущего, то это может быть первым признаком возможного завершения восходящей тенденции или перехода от восходящей тенденции к горизонтальной. Если же ценам удалось преодолеть уровень поддержки, то переход от восходящей тенденции к нисходящей становится весьма вероятен.

Линия канала (Channel Line) - линия параллельная линии тренда и построенная таким образом, чтобы в рамках существующего тренда все цены были заключены между линией тренда и линией канала. Канал, образующийся в результате проведения параллельных линий (trend line и channel line), является оптимальным диапазоном торговых изменений. Направление канала вниз, вверх или вбок определяет тенденцию рынка. Если цены колеблются между линиями канала, то можно говорить о наличии восходящего, нисходящего или горизонтального канала в зависимости от направления линий. В этом случае задача трейдера по получению профита заметно упрощается, т.к. открытие позиций в направлении тренда при отражении цены от линии тренда является идеальным входом в рынок, в то время как закрытие позиций при подходе цены к линии канала позволяет получить максимальную прибыль и является наиболее оптимальной точкой для фиксации прибыли. Существует также эмпирическое правило, что при выходе цены из канала она проходит в направлении выхода 60-80% ширины ценового канала. Это обстоятельство также может быть использовано трейдером.

Можно использовать линии канала как ориентир, чтобы фиксировать прибыль или убыток. В случае восходящего канала Take Profit ордер можно выставлять под верхней линией, а Stop Loss – под нижней. В случае нисходящего канала ордер Take Profit следует размещать над нижней линией, а Stop Loss – над верхней.

В случае если цена не дошла до верхней линии восходящего канала (нижней линии нисходящего канала), это указывает на слабость действующего тренда.

Маржинальная торговля - торговые операции с использованием кредитного плеча, когда трейдер имеет возможность совершать сделки на суммы, значительно превышающие размер его торгового счета.

Кредитное плечо - это соотношение между суммой залога и размер совершаемой сделки: 1:20, 1:40, 1:50, 1:100. Кредитное плечо 1:200 означает, что для осуществления сделки на рынка Forex (Форекс) необходимо иметь на торговом счете в дилинговом центре сумму в 200 раз меньшую, чем сумма сделки. Кредитное плечо варьируется брокером в зависимости от суммы вашего залога и других внутренних условий.

Согласно принципам теории Доу инедксы учитывают все. А это значит, что в зависимости от политики центральных банков, времени суток, макроэкономических показателей, учетных ставок, предпочтений и ожиданий участников рынка Forex (Форекс) и от множества иных причин индексы валют находятся в перманентном движении. Первостепенная задача трейдера - попытаться определить направление будущей линии тренда и купить валюту, цена на которую повышается, и продать валюту, цена на которую падает, а затем, совершив обратную сделку, получить профит.

Рассмотрим на наглядном примере: Допустим, Вы внесли 200 USD на свой торговый счет. Ваш Forex брокер предоставляет Вам кредитное плечо 1:100. Это означает, что, имея 200 долларов США на счете, Вы сможете совершить одну или несколько сделок, суммарным объемом максимум 20,000 USD. Однако согласно правилам контроля над капиталом (Money Management), не рекомендуется совершать сделки на весь счет, т.к. возрастает риск потери средств в результате негативного изменения курса валюты.

Допустим, что Вы, проанализировав рынок (читайте о методах технического и фундаментального анализа), считаете, что курс EUR/USD пойдет вверх. Текущий курс – 1.3896/1.3900.

Курс валютной пары (котировка) - это сколько единиц валюты, стоящей второй в аббревиатуре, дают за 1 единицу валюты, которая стоит первой в аббревиатуре. Например, фраза «курс евро против американского доллара (EUR/USD) равен 1.3896» означает, что 1 евро продают за 1.3896 доллара США.

Bid (бид) - это цена, по которой Вы можете продать валюту, стоящую первой в аббревиатуре (в нашем примере - евро), и купить соответствующее количество валюты, стоящей второй в аббревиатуре (в нашем примере - доллар США).

Ask (аск) - это цена, по которой Вы можете купить валюту, стоящую первой в аббревиатуре (в нашем примере - евро), и продать соответствующее количество валюты, стоящей второй в аббревиатуре (в нашем примере - доллар США).

Spread (спрэд) - разница между Ask и Bid.

Pips (пипс) - это минимальная величина изменения цены. Для валютной пары EUR/GBP 1 пипс равен 0.0001. Для других валютных пар значения 1 пипса могут быть другими.

На рынке Forex (Форекс) выражение «купить EUR/USD» означает покупку валюты, стоящей первой в аббревиатуре, и продажу валюты, стоящей второй в аббревиатуре, т.е. покупку евро с одновременной продажей долларов. Покупка всегда происходит по цене Ask. Выражение «продать EUR/USD» означает продажу евро (первой валюты) и покупку долларов США (второй валюты). Продажа всегда происходит по цене Bid.

Когда трейдер прогнозирует, что евро относительно доллара США будет дорожать, то он покупает евро в надежде продать их в будущем по более высокой цене. Для этого трейдер производит покупку EUR/USD, т.е. покупает валюту, стоящую в аббревиатуре первой (EUR), и продает валюту, стоящую в аббревиатуре второй (USD). На языке профессионалов это означает, что он открывает длинную позицию по EUR/USD (Long position или просто Long).

Если же трейдер ожидает ослабления евро относительно доллара США, то он продает EUR/USD, т.е. продает валюту, стоящую в аббревиатуре первой (EUR), и покупает валюту, стоящую в аббревиатуре второй (USD). В результате такой операции трейдер получит прибыль, если курс EUR/USD упадет, т.е. за один евро будут давать меньше долларов США. В этом случае говорят, что трейдер встал в короткую позицию (Short position или просто Short).

Вернемся к нашему примеру. Поскольку Вы считаете, что курс EUR/USD пойдет вверх, то Вы покупаете 10,000 EUR/USD (покупаете EUR и продаете USD) по текущему курсу, т.е. по котировке Ask (1.3900). Предположим, что наш прогноз оказался верным, и курс EUR/USD вырос на 100 пипсов.

Поскольку Ваш прогноз оказался верным и курс EUR/USD вырос на 100 пипсов (т.е. до 1.3996/1.4000), Вы принимаете решение зафиксировать прибыль на этом уровне. Вы закрываете свою открытую позицию на покупку продажей. Т.к. продаем всегда по цене Bid, то Вы можете продать EUR/USD (продать EUR и купить USD) по цене 1.3996. Финансовый результат Вашей сделки показан ниже.

Финансовый результат открытия позиции на покупку EUR/USD по 1.3900 с последующим закрытием по 1.3996 равен +96 USD, другими словами на этой сделке Вы заработали 96 USD. При этом данное движение курса валют могло произойти в течение нескольких часов или дней.